-- ブログ / ボリュームコントロール,実践小技集

369%の売買ルールも作れた理由

画期的なアイデアの作り方

音声解説はこちらから

動画解説はこちらから

画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

今回は+369%の売買ルールを紹介します。単純に売買ルールではなく、考え方やプロセスに注目してください。

アイデアは否定しないところから始まる

先日紹介した売買アイデア。同じコンセプトで他にも発展させることができます。ちなみに、先週の成績を入れた結果 +300%になりました。

299%売買ルールの作り方

あんな売買ルールで・・。と、いきなり否定的に考えるのは、かなりもったいない。

アイデアは否定しないところから始まります。自分の判断基準を一旦保留して、メリット・デメリットの両方を考えてみましょう。さらには、実践的に使うなら「どう使えるか」という「できること前提」で考えることが、上手くいく秘訣です。

私は、自分の判断基準など、狭い価値観のなかの1つでしかなく、それだけで頭ごなしに決めてしまうことは、なるべくしないように心がけています。なぜなら、画期的な考え方や、革新的なアイデアは、今の自分では思いつかないものから始まるからです。そして、多数がお金を増やせないこの世界で、多数が肯定している考え方を、そのまま受け入れて良いものか。むしろ、少数派の中に光るものがあるのではないか、と考えているからです。

取引対象を変えてみた

前回はドル円でした。まずは通貨ペアを変えて試してみました。データがあったのは、以下の9つ。

その中で、上表の通り、なかなかの好成績を収めているのがNZDJPY。今回は取り上げませんが、NZDUSDも同様に好成績で、どうやらこのアイデアはニュージーランドと相性が良い様子です。USDJPYは逆張りでしたが、NZDJPYは、そのまま順張りで機能しています。

ドル円との比較

USDJPY NZDJPY
利益額 6,651,000円 3,653,000円
最大DD -1,766,000円 -2,265,000円
リスクリターン比率 +3.8 +1.6
利益率 300% 141%

利益率+141%と、このままでも中々の好成績。ただし、利益額がドル円に比べて300万円ほど少ないこと。逆に最大DDは50万円ほど大きいことから、このままなら、ニュージーランドドル円を選択するメリットが見受けられません。

そこで、賭け方を工夫してみました。

賭け方の違いで+369％に

結果はご覧の通り。

NZDJPY VCなし VCあり
利益額 3,653,000円 1,855,000円
最大DD -2,265,000円 -179,000円
リスクリターン比率 +1.6 +10.4
利益率 141% 369%

VCすると、利益率が369%になりました。何と言っても、特筆すべきはDD-179,000円という圧倒的な少なさです。リスクリターン比率は+10.4と桁が変わりました。文字通り、効果は桁違いです。

詳細比較

NZDJPY VCなし VCあり 効果
勝ち数 295 20
負け数 270 13
勝率 52.2% 60.6% ○
平均利益額 114,414円 132,600円 ○
平均損失額 -111,478円 -61,308円 ○
PR 1.0 2.2 ○
PF 1.1 3.3 ○
利益額 3,653,000円 1,855,000円 ×
最大DD -2,265,000円 -179,000円 ○
リスクリターン比率 +1.6 +10.4 ○
利益率 141% 369% ○
必要資金 2,589,000 503,000円 ○

賭け方による効果は一目瞭然。

唯一、利益額が下がりましたが、必要資金は1/5に下がり、DDは1/12に下がりました。資金効率から考えれば、どちらが良いかは言うまでもありません。

これがボリュームコントロールです。

売買ルール紹介

それでは、今回の売買ルールを紹介しましょう。

事前設計

開始資金：503,000円
レバレッジ：25倍
基準ボリューム：100,000通貨　固定
複利運用：なし
手数料：なし
スワップ：なし
運用期間：2008年#3週〜2018年#45週
データ元：M2J社BID

※ 基準ボリュームを10万通貨固定、スペースを最大DD×1、為替レート=81円として開始資金を算出している。

基本ルール

トレード環境：週足
トレンド判断：陽線=アップ、陰線=ダウン、ゼロ=判断不可
エントリー：前週のトレンドに順張り　月曜日にエントリーする
クローズ：週末に決済する
運用詳細：年末年始（#52週〜#2週）は取引しない

VCルール

  1. 上記ルールで勝敗をカウントする。実際には取引しない。
  2. 3連敗（3週連続負け）したら、翌週のみエントリーする。
  3. 勝敗結果にかかわらず終了。
  4. 以降、繰り返し。

残念なニュース

実は、10/15から3週連続負けを喫し、先週11/5からの週が正にエントリーポイントでした。

結果は+1,560pipsの勝ち。

「あと1週間早く教えてくれ！」と言いたい気持ちは分かりますが、次の機会を待ちましょう。と、同時に他のアイデアも考えてみませんか？　きっと他にもたくさんありますよ。

最後に

最初に書きましたが、大切なことなのでもう一度。

単純に売買ルールではなく、考え方やプロセスに注目してください。

応用できる考え方が、きっとあります。

ボリュームコントロールについて、もっと知りたいなら。

メルマガに登録する


by Kamiyama